Необходимо переписать существующий скрипт фильтра по отбору акций под API Interactive Brokers.
Документация по API:
http://interactivebrokers.github.io/tws-api/index.html
Необходимо переписать существующий скрипт фильтра по отбору акций под API Interactive Brokers.
Документация по API:
http://interactivebrokers.github.io/tws-api/index.html
Необходимо автоматизировать отбор акций, который на данный момент проводится вручную по следующим этапам:
1. Из скринера на сайта finviz.com отбираются акции по следующим параметрам фильтра:
Industry = Stock only (ex-Funds);
Relative Volume > указанного пользователем значения;
Short float > указанного пользователем значения.
Из данного источника берутся следующие данные по акциям, отвечающим выше отмеченным параметрам:
Ticker;
Market Cap;
Avg Volume;
Rel Volume;
Price.
2. Для отобранных акций рассчитывается коэффициент V по следующей формуле:
V = Avg Volume / 390000 * Price of share,
где
Price of share - close в период t2 (о периоде времени t2 см. ниже)
3. Для отобранных акций скачиваются исторические поминутные данные за временной промежуток c t1 до t2 и рассчитываются изменение их цены (по close) за данный промежуток времени. Также рассчитываются цены open, high, low, close.
Параметры t1 и t2 указываются пользователем.
Источник котировок - eSignal (программа дает возможность сохранять котировки в csv файле).
4. Отбираются акции, для которых выполняются следующие условия:
close указанного выше временного промежутка > его open;
величина high-close указанного выше временного промежутка
коэффициент V превышает пороговые значения для каждой группы капитализации (параметр Market Cap):
(0-1] > 30
(1-10] > 50
(10-50] > 70
(50-100] > 90
(>100) > 100
Результатом должна быть таблицы с данными, содержащая следующие параметры отобранных акций:
Ticker
Market Cap
Коэффициент V
Short float
По завершению выполнения программы пользователь должен получать уведомление, что итоговый файл сформирован и расположен в выбранной пользователем папке.